7 estrategias de negociación RSI simples; Héroes comerciales

7 estrategias de negociación RSI simples; Héroes comerciales
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13 enero, 2021

¿La misma estrategia RSI que ves en todos los sitios web no funciona para ti? Bueno, aquí hay algo que puedes probar para darle un poco de sabor a las cosas. También incluyo los resultados de un backtest que hice de la estrategia de negociación RSI “estándar”.

Por: Hugh Kimura | Última actualización: 21 de febrero de 2020

¿Qué estrategia comercial de RSI realmente funciona?

Una de las lecciones más importantes que he aprendido en el comercio es:

Debe hacer suya una estrategia comercial.

¿Pero cómo haces eso?

¿Cuál es el proceso detrás de personalizar una estrategia comercial para su personalidad única? ¿Debería crear un sistema comercial desde cero o basarse en algo que haya creado otra persona?

Bueno, generalmente comenzamos con algo que un comerciante enseña porque nos sentimos seguros al saber que al menos lo están usando con éxito.

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Eso es genial y lo recomiendo mucho.

Sin embargo, puede ser fácil quedar atrapado pensando que este método de negociación es el único método de negociación.

De hecho, puede haber docenas de formas de intercambiar el mismo indicador básico o idea comercial. Por lo tanto, se debe a sí mismo explorar un poco y probar diferentes variaciones de la estrategia comercial que está aprendiendo.

Hacerlo puede ayudarlo a descubrir una pequeña arruga que puede ayudarlo a rentabilizar su método de negociación. El indicador del índice de fuerza relativa es uno de los indicadores más utilizados.

Sin embargo, pensar que ya sabe todo sobre las estrategias de trading de RSI en Forex puede ser un gran error.

Por lo tanto, en esta publicación le mostraré siete formas diferentes de operar, utilizando el indicador RSI. Si este es un método que actualmente está operando o probando, es posible que desee experimentar con algunos de estos métodos.

Para hacer las cosas interesantes, también voy a hacer un backtest rápido en el método comúnmente enseñado, usando el gráfico diario EURUSD. Esto le dará una línea de base y lo ayudará a comprender cómo se podría mejorar el comercio con el RSI.

1. RSI de vainilla

Bien, si no está familiarizado con la forma en que generalmente se negocia el RSI, lo repasaré muy rápido. El índice de fuerza relativa es una medida de cuán fuerte o débil es el precio actualmente, en comparación con la acción reciente del precio.

Si desea la fórmula exacta, puede buscarla en Google y encontrarla en otro lugar. Me interesa mostrarte cómo aplicarlo y probarlo, no cómo analizar cada detalle al respecto.

Hay un período de retrospectiva, durante el cual se calcula el valor RSI. El valor predeterminado es 14 períodos, pero algunas personas usan períodos personalizados.

Cuando el RSI supera los 70, vende. Cuando está por debajo de 30, compras. Por lo general, espera hasta que el precio comienza a alcanzar un pico o fondo antes de vender o comprar.

Aquí hay un ejemplo de venta ideal.

Por supuesto, no todos los oficios funcionan tan bien.

Si le faltan muchas señales de estrategia comercial RSI , asegúrese de consultar nuestro indicador de alerta RSI estándar para MT4.

Parámetros de backtesting

Muy bien, hagamos una prueba retrospectiva de la forma en que el comercio con este indicador generalmente se enseña en los libros. Así es como vamos a probar este método.

  • Saldo inicial de $ 10K
  • 1% de riesgo en cada operación
  • Una entrada, una salida
  • Deténgase por encima o por debajo de la parte superior o inferior de la acción del precio actual
  • Objetivo de beneficio de riesgo de 2X pips, o 2R
  • Sin piramides, una posición a la vez
  • Máximo 2 operaciones perdedoras en una señal de sobrecompra / sobreventa

Resultados de backtesting

Usé software de backtesting para probar este sistema. Durante un período de prueba de 16 años, de 2001 a 2016, este sistema solo generó un 10,29%. El porcentaje de victorias no fue muy alto, considerando que estaba apuntando solo a 2R.

Mirando el gráfico de ganancias, se negoció plano durante mucho tiempo, antes de finalmente comenzar a obtener algunas ganancias al final. Así que esta prueba no tuvo éxito y no vale la pena operar en vivo.

Posibles mejoras

Si fuera a hacer una versión 2 para esta prueba, probaría apuntar a 1R, en lugar de 2R. Esto probablemente aumentará la tasa de ganancias y el retorno del sistema.

Otra cosa que probaría es posiblemente esperar un segundo pico en territorio de sobrecompra o sobreventa, antes de tomar la operación. Parecía que la primera operación a menudo se detenía, solo para que la segunda o tercera configuración funcionara bien.

Entonces, como puede ver, el backtesting nos ahorró mucho tiempo al mostrarnos que este sistema comercial no es viable. Imagínese si lo cambiara durante un año antes de descubrir que apesta.

Ahora pasemos a la siguiente estrategia comercial de RSI que la gente usa comúnmente. No probaré este, te lo dejo a ti 🙂

2. Estrategia comercial RSI: divergencia RSI

Otra forma en que puede utilizar RSI es como indicador de divergencia. Esto significa que si puede detectar la tendencia del RSI en la dirección opuesta del precio, es una posible señal de que el precio también seguirá.

Esto es lo que quiero decir …

Para negociar la divergencia del RSI, aún debería buscar una situación de sobreventa o sobrecompra. Pero en estos extremos, también buscaría un segundo valle o pico del RSI que se dirija en la dirección opuesta al precio.

Entonces, en el gráfico anterior, la línea azul en el gráfico muestra los dos picos de precios subiendo, mientras que los picos del RSI están bajando.

Esto señala una posible reversión a la tendencia alcista.

Como puede ver, el precio cae desde este punto, pero dependiendo de su objetivo de ganancias, es posible que no haya sido suficiente para alcanzar su objetivo de ganancias.

Según mis pruebas, la divergencia generalmente le da mejores resultados que el método RSI de vainilla. Pero nuevamente, todo depende de su objetivo de ganancias y riesgo por operación.

Hay al menos otras dos divergencias en este gráfico. ¿Puedes verlos?

3. Salidas RSI

Como sabe, cuando entra en una gran tendencia, el RSI puede permanecer sobrecomprado o sobrevendido durante mucho tiempo. Esto puede provocar grandes pérdidas si continúas luchando y no tienes algo como una regla de 2 golpes.

Entonces, una alternativa a ingresar a una operación cuando RSI alcanza el nivel de señal y comienza a girar, es ingresar a la operación cuando RSI sale del nivel de señal. Esto puede significar que detecte la entrada tarde, pero hace que sea mucho menos probable que esté luchando contra una gran tendencia.

4. Larry Connors RSI 2

Ahora entramos en una versión realmente personalizada de una técnica de negociación RSI. Esta es la estrategia RSI 2 de Larry Connors . Básicamente, el indicador RSI se ajusta a una configuración de 2 períodos y los niveles de señal se mueven a 95 y 5.

Después de eso, usamos una EMA de 200 para determinar si debemos ir largos o cortos. Por encima de la EMA es largo, por debajo es corto.

Cuando el precio alcanza un nivel de señal comercial RSI y está en la posición correcta, con respecto a la EMA 200, entonces realiza una operación. Sale cuando el precio cierra por encima (por un largo) o por debajo (por un corto) de 5 EMA.

Todas las señales largas están marcadas en el gráfico anterior, con líneas verticales rojas. Obviamente, esta es una estrategia a muy corto plazo.

Connors aconseja no usar stop loss estrictos, pero eso debería estar bien. Dado que es una estrategia a corto plazo, la estará observando de todos modos.

Conozca la estrategia completa aquí. También puede ver los resultados de un backtest aquí.

5. Ajuste los niveles de señal a 80/20

Algunos comerciantes también utilizan niveles de señal ajustados para filtrar el ruido. Cuando aumenta los niveles de señal a 80/20 o incluso a 90/10, obtendrá menos operaciones, pero es posible que sean mejores señales porque solo obtiene señales que están en extremos absolutos.

Como puede ver, incluso en una tendencia fuerte, no recibe una señal. Pruebe esto y vea cómo funciona para usted.

Probé algunos métodos similares, pero nunca me funcionaron bien. Tal vez pueda hacerlo mejor y descubrir la mejor estrategia comercial de RSI, con niveles de señal personalizados.

6. Cruces de línea media

Los métodos de negociación RSI anteriores se basan en los precios extremos para encontrar posibles ideas comerciales. Por supuesto, operar en los extremos puede ser una excelente manera de obtener ingresos económicos.

Sin embargo, también está oponiéndose a la tendencia y eso puede significar que también lo detendrán mucho. Una forma de remediar esto posiblemente es tratar de alcanzar el precio cuando en realidad se da la vuelta desde su punto extremo.

Intentas atrapar la mitad de la operación, en lugar de intentar atrapar la parte superior o la inferior. Por lo tanto, establece sus niveles de RSI en 50, luego ingresa una operación a medida que el precio pasa por el nivel 50.

Este es un ejemplo de una buena señal larga.

7. Estrategia comercial Swing 5 RSI

Finalmente, puede ingresar al mercado cuando RSI le muestra un retroceso significativo contra una tendencia. Esto puede brindarle una gran oportunidad de ingresar a un precio más económico y beneficiarse del impulso.

Encontré esta estrategia en el blog de TradeStation. Dice que se puede negociar con acciones, pero también vale la pena intentarlo con FX.

La idea es que compre cuando el precio retroceda hasta 200 EMA, cuando el RSI está en el extremo opuesto. Si el precio está por encima de 200 EMA, es alcista.

Hay un poco más que eso, así que asegúrese de leer esta publicación de blog para obtener todo el sistema. No he probado personalmente este método, pero de todas las estrategias comerciales de RSI en esta página, esta tiene más sentido para mí.

He aquí un buen ejemplo extenso.

Reflexiones finales de la estrategia comercial de RSI

Así que espero que estas ideas de RSI le hayan proporcionado algunas cosas que pueda probar. Recuerde, no hay una sola forma de operar con el RSI.

Tienes que encontrar el que mejor funcione para ti. Pero a veces solo necesitas algunas ideas para que fluya tu creatividad.

¡Espero que le ayude a encontrar la mejor estrategia comercial de RSI para usted!